Forex stratégie de négociation 4-a (1-2-3, RSI MACD) Soumis par Lino le 13 Mars 2009 - 04:08. Oui, j'ai essayé différents EMAs, je suis encore expérimenter. Malheureusement, j'ai manqué cette configuration, j'ai mentionné sur l'autre post sur peut-être la tenue sur la position jusqu'à ce que vous obtenez une configuration inverse, si vous regardez cet exemple qui aurait été la meilleure sortie. La question est quand vous savez que je suis seulement un commerçant à temps partiel et cette réponse que je reçois est vraiment utile, merci à tous. Edward tout commentaire sur la façon d'améliorer serait grandement apprécié. Soumis par Edward Revy le 13 mars 2009 à 08h23. Permettez-moi de vous joindre à mes observations. Ill essayer de répondre à toutes les questions que j'ai vu. 1. La question de George sur l'utilisation du stochastique pour le comptage des vagues. Je l'ai parlé quelque part sur ce site, mais je ne peux pas trouver le lien aujourd'hui, donc ici, il va sur la capture d'écran ci-dessus. Indicateur stochastique lisse l'image pour nous, montrant les formes des vagues passées, ce qui contribue à les compter ou à les mesurer. Parce que Stochastic se déplace avec le prix, il peut traverser et puis plus tard se redresser, il est moins utile de dire où est la nouvelle vague topbottom. 2. La question de Fraser concernant l'utilisation des points SAR. Je n'ai pas parlé de SAR points encore ici, mais youve m'a rappelé une bonne méthode de négociation avec des points SAR, que je publierai ce week-end ou prochain (itll être la méthode de négociation 2), énumérés ici: forex-strategies-revealtrading-méthodes 3. Elliott vagues. La beauté de la méthode Linos est qu'il va avec l'accord de la théorie des ondes Elliott. Voici ce que je vois et pense: Laisse prendre la capture d'écran graphique réel ci-dessus et pensez à 123 formation (numéroté en jaune). Quelle vague d'Elliott pourrait-elle correspondre (en supposant que nous ne pouvons pas revenir en arrière pour analyser les tendances et les modèles) Cas 1: Et s'il s'agit d'une vague de correction 2 Regardez l'esquisse: La vague 2 consiste en un motif abc. Selon Elliott, nous pouvons avoir des modèles abc ou abcxabc. De toute façon. Si notre graphique réel était un abc, nous pourrions compter sur la règle qui ondulent une onde c (approximativement) et fixer notre minimum Prenez profit avec la règle à l'esprit. Allez, allons-y. Cas 2: Et si sur le graphique réel il y avait la dernière vague Elliott 5, après quoi la tendance avait changé - la tendance haussière a commencé Nous aurions eu les nouvelles vagues 12345 Elliott. (S'il vous plaît ne mélangez pas: sur les croquis, je montre les chiffres pour le nombre d'onde Elliott, alors que sur la capture d'écran réelle ci-dessus Ive numéroté le principe de négociation 1-2-3, ce ne sont pas Elliott vague compte Donc, revenir au cas ci-dessus, Qui était un nouveau début de tendance à la hausse, alors nous serions négociation sur Elliott vague 3, qui n'est jamais le plus court parmi Elliott vague 1, 3 et 5. Travaux pour nous aussi Nous pouvons prendre des bénéfices selon la stratégie Linos sans soucis. Et si nous avions une correction à la baisse, nous allions reprendre une tendance baissière sur l'esquisse, ce qui correspondrait à ABC en orange et à cerclé. Encore une fois, nous serions très bien, Puisque la vague orange A devrait être égale à l'onde orange C. Quel que soit le cas, nous avons un commerce gagnant avec la méthode 123. 4. Utilisation de la ligne de tendance RSI pour les sorties. C'est une méthode populaire pour maintenir un commerce en cours d'exécution Pour tracer une ligne de tendance sur le RSI, nous devons relier les points 1 et 3 de la méthode 1-2-3. Tant que RSI reste au-dessus de la ligne de tendance (tendance haussière), nous gardons le commerce ouvert. Assurez-vous d'attendre une bougie pour fermer et RSI à être fixé, avant de prendre un signal. Ci-dessous j'ai pris la même capture d'écran et mis en évidence une configuration 1-2-3 supplémentaire et les sorties avec la ligne de tendance RSI. Stratégie de négociation de modèle (filtre) I. Stratégie de négociation Développeur: Larry Connors (The 2-Période RSI Trading Stratégie), Welles Wilder ( Le RSI Momentum Oscillator). Source: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent. Jersey City, New Jersey: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Nouveaux concepts dans les systèmes techniques de négociation. Greensboro: Recherche sur les tendances. Concept: Le système de négociation d'actions à long terme basé sur le RSI de 2 périodes (Relative Strength Index). But de la recherche: Vérification de la performance de la stratégie de négociation simple qui achète rafles dans un marché haussier. Spécifications: Tableau 1. Résultats: Figure 1-2. Filtre commercial: Le RSI à 2 périodes se ferme en dessous du seuil RSIT (Valeur par défaut: RSIThreshold 5). Portefeuille: Cinq marchés à terme sur actions (DJ, MD, NK, NQ, SP). Données: 36 ans depuis 1980. Plateforme de test: MATLAB. II. Test de sensibilité Tous les graphiques 3-D sont suivis par des graphiques de courbes en 2-D pour le facteur de profit, le ratio de Sharpe, l'indice de performance de l'ulcère, le TCAC, le tirage maximal, le pourcentage des métiers rentables et le cours moyen. Win Moy. Ratio de perte. La dernière image montre la sensibilité de la courbe d'équité. Variables testées: RSIThreshold amp ExitLookBack (Définitions: Tableau 1): Figure 1 Performance du portefeuille (Entrées: Tableau 1 Commission amp Slippage: 0). L'indice de force relative (RSI) de 2 périodes: L'indice de force relative (RSI) est un oscillateur de momentum qui compare l'ampleur des gains récents aux pertes récentes pour déterminer les conditions de surcompensation et de survente. RSI (Close, RSILookBack) est l'indice de force relative du prix de clôture sur une période de RSILookBack Valeur par défaut: RSILookBack 2. Formule: Nous utilisons un lissage exponentiel. Upi max (1, 0) Moyenne (Moyenne 1 (RSILookBack 1) Moyenne (Moyenne 1 (RSiBack 1) Index: i Barre actuelle. Remarque: Le premier 8220AvgUp8221 (c'est-à-dire AvgUp1) est calculé comme une moyenne simple de 8220Up8221 valeurs sur une période de RSILookBack. Le premier 8220AvgDown8221 (c'est-à-dire AvgDown1) est calculé comme une moyenne simple de 8220Down8221 valeurs sur une période de RSILookBack. Configuration longue: MA (Close, SetupLookBack) est une moyenne mobile simple du prix de clôture sur une période de SetupLookBack Valeur par défaut: SetupLookBack 200 Règle de configuration: Closei gt MAi Index: i Long Filtre: Le RSI se ferme sous RSIThreshold Valeur par défaut: RSIThreshold 5 Règle de filtrage: RSIi lt RSIThreshold Index: i RSIThreshold 2, 30, Étape 1 Entrée longue: Un achat à l'ouverture est placé après un SetupFilter haussier. Remarque: Dans le modèle d'origine, un achat à la fermeture est placé sur la même barre qu'un SetupFilter haussier. Sortie de tendance: MA (Close, ExitLookBack) est une moyenne mobile simple du prix de clôture sur une période de ExitLookBack Valeur par défaut: ExitLookBack 5. Long Exit: Une vente à l'open est placée si Closei 1 gt MAi 1 Index: i Current Bar . Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) est la moyenne True Range sur une période de ATRLength. ATRStop est un multiple d'ATR (ATRLength). Arrêt long: Un arrêt de vente est placé à l'entrée ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Step 1 ATRLength 20 ATRStop 6 Seuil RSIT 2, 30, Étape 1 ExitLookBack 5, 30, Step 1 Tableau 2 Entrées: Tableau 1 Taille fractionnaire fixe: 1 Commission amp Slippage: 50 Round Turn. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent. Jersey City, NJ: Marchés de Négociation: La plupart des commerçants utilisent le RSI de 14 périodes. Mais nos études ont montré que statistiquement, il n'y a pas de bord en utilisant le RSI de 14 périodes. Toutefois, lorsque vous raccourcissez le délai de la RSI (ce qui signifie que vous allez beaucoup plus bas que la période de 14), vous commencez à voir des résultats très impressionnants. Notre recherche montre que des résultats plus robustes et cohérents sont obtenus en utilisant un RSI à deux périodes et nous avons construit de nombreuses méthodes de négociation qui intègrent le RSI 8230 de 2 périodes. Plus le RSI est bas, plus les performances sont élevées. Les rendements moyens des stocks ayant une lecture RSI de 2 périodes inférieure à 2 étaient supérieurs à ceux des stocks dont le RSI de 2 périodes était inférieur à 5, etc. VI. Cote: Indice de force relative (RSI) Modèle Stratégie de négociation VII. Résumé (i) La stratégie de négociation basée sur l'indice de force relative de 2 barres sous-performent les modèles de momentum alternatifs (ii) Les paramètres préférés sont: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Figure 1-2). ALPHA 20 MC Système de négociation CFTC REGLE 4.41: LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI, LES COMMERCES N'AI PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITE. LES PROGRAMMES SIMULTANÉS DE COMMERCE EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILISER DE COMPRENDRE DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. RENSEIGNEMENTS SUR LE RISQUE: LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS EXIGE LA DÉNONCIATION CFTC RÈGLE 4.41Introduction Développé par Larry Connors, la stratégie de RSI à deux périodes est une stratégie de réversion moyenne conçue pour acheter ou vendre des titres après une période corrective. La stratégie est assez simple. Connors suggère de chercher des occasions d'achat lorsque RSI de 2 périodes se déplace au-dessous de 10, qui est considéré comme profondément survendu. À l'inverse, les traders peuvent rechercher des opportunités de vente à découvert lorsque le RSI à 2 périodes dépasse 90. Il s'agit d'une stratégie à court terme plutôt agressive conçue pour participer à une tendance en cours. Il n'est pas conçu pour identifier les sommets ou les fonds principaux. Avant de regarder les détails, notez que cet article est conçu pour éduquer les chartistes sur les stratégies possibles. Nous ne présentons pas une stratégie de négociation autonome qui peut être utilisée dès le départ. Au lieu de cela, cet article est destiné à améliorer le développement de la stratégie et de raffinement. Il ya quatre étapes à cette stratégie et les niveaux sont basés sur les prix de clôture. Tout d'abord, identifier la principale tendance en utilisant une moyenne mobile à long terme. Connors préconise la moyenne mobile de 200 jours. La tendance à long terme est en hausse quand un titre est au-dessus de son SMA de 200 jours et vers le bas quand un titre est en dessous de sa SMA de 200 jours. Les commerçants devraient chercher des opportunités d'achat lorsqu'ils se situent au-dessus de la SMA de 200 jours et des opportunités de vente à découvert lorsqu'ils sont inférieurs à la SMA de 200 jours. Deuxièmement, choisissez un niveau RSI pour identifier les opportunités d'achat ou de vente dans la plus grande tendance. Connors a testé des niveaux RSI entre 0 et 10 pour l'achat, et entre 90 et 100 pour la vente. Connors a constaté que les rendements étaient plus élevés lors de l'achat d'un RSI plonger en dessous de 5 que sur un RSI plonger en-dessous de 10. En d'autres termes, le RSI inférieur plongé, plus les rendements sur les positions longues suivantes. Pour les positions courtes, les rendements ont été plus élevés lors de la vente-short sur une surenchère RSI au-dessus de 95 que sur une flambée au-dessus de 90. En d'autres termes, plus la sur-achat à court terme de la sécurité, plus les retours subséquents sur une position courte. La troisième étape implique l'achat ou la vente effective de l'ordre court et le moment de son placement. Les chartistes peuvent soit regarder le marché près de la proximité et établir une position juste avant la fermeture ou d'établir une position sur la prochaine ouverture. Il ya des avantages et des inconvénients pour les deux approches. Connors préconise l'approche avant-le-clos. Achat juste avant la fermeture signifie commerçants sont à la merci de la prochaine ouverture, ce qui pourrait être avec un écart. Évidemment, cet écart peut améliorer la nouvelle position ou diminuer immédiatement avec un mouvement de prix défavorable. Attendre l'ouverture donne aux commerçants plus de flexibilité et peut améliorer le niveau d'entrée. La quatrième étape consiste à définir le point de sortie. Dans son exemple en utilisant le SampP 500, Connors préconise la sortie de positions longues sur un déplacement au-dessus de la SMA de 5 jours et des positions courtes sur un déplacement en dessous de la SMA de 5 jours. Il s'agit clairement d'une stratégie de négociation à court terme qui produira des sorties rapides. Les chartistes devraient également envisager un arrêt de fuite ou d'employer la SAR parabolique. Parfois, une tendance forte prend place et arrêts à la traîne assurera qu'une position reste aussi longtemps que la tendance se prolonge. Où sont les arrêts Connors ne préconise pas d'utiliser des arrêts. Oui, vous lisez bien. Dans ses essais quantitatifs, qui ont impliqué des centaines de milliers de métiers, Connors a constaté que les arrêts ont effectivement nuire performance quand il s'agit de stocks et indices boursiers. Alors que le marché a effectivement une dérive vers le haut, ne pas utiliser des arrêts peuvent entraîner des pertes hors normes et de gros tirages. C'est une proposition risquée, mais là encore le commerce est un jeu risqué. Les chartistes doivent décider par eux-mêmes. Exemples de négociation Le tableau ci-dessous présente le DPS SPD DIA (DIA) avec le SMA de 200 jours (rouge), le SMA de 5 périodes (rose) et le RSI de 2 périodes. Un signal haussier se produit lorsque DIA est au-dessus de 200 jours SMA et RSI (2) se déplace à 5 ou inférieur. Un signal baissier se produit lorsque DIA est inférieur à 200 jours SMA et RSI (2) se déplace à 95 ou plus. Il y avait sept signaux sur cette période de 12 mois, quatre haussiers et trois baissiers. Sur les quatre signaux haussiers, la DIA a remonté plus de trois fois sur quatre, ce qui signifie que ceux-ci auraient pu être rentables. Sur les trois signaux baissiers, le DIA est descendu seulement une fois (5). DIA s'est déplacé au-dessus de la SMA de 200 jours après les signaux baissiers en octobre. Une fois au-dessus du SMA de 200 jours, le RSI à 2 périodes n'a pas bougé à 5 ou moins pour produire un autre signal d'achat. Dans la mesure où un gain ou une perte, il dépendrait des niveaux utilisés pour la stop-loss et la prise de bénéfice. Le deuxième exemple montre Apple (AAPL) trading au-dessus de sa SMA 200 jours pour la plupart du temps. Au cours de cette période, il y avait au moins dix signaux d'achat. Il aurait été difficile d'éviter les pertes sur les cinq premières parce que l'AAPL a zigzagué plus bas de la fin de février à la mi-juin 2011. Les deuxièmes cinq signaux ont été beaucoup mieux que l'AAPL en zigzagged plus haut d'août à janvier. En regardant ce graphique, il est clair que beaucoup de ces signaux étaient précoce. En d'autres termes, Apple a bougé à de nouveaux bas après le signal d'achat initial, puis a rebondi. Comme pour toutes les stratégies de négociation, il est important d'étudier les signaux et de chercher des moyens d'améliorer les résultats. La clé est d'éviter l'ajustement de la courbe, ce qui diminue les chances de succès à l'avenir. Comme indiqué plus haut, la stratégie RSI (2) peut être précoce car les mouvements existants se poursuivent souvent après le signal. La sécurité peut continuer à augmenter après que RSI (2) ait atteint des niveaux supérieurs à 95 ou moins après que RSI (2) ait plongé en dessous de 5. Dans un effort pour remédier à cette situation, les chartistes devraient chercher une sorte de indice que les prix ont réellement inversé après RSI (2) Atteint son extrême. Cela pourrait impliquer une analyse par chandelier, des diagrammes intraday, d'autres oscillateurs de momentum ou même des ajustements à RSI (2). RSI (2) surpasse plus de 95 parce que les prix augmentent. Établir une position courte alors que les prix augmentent peut être dangereux. Les chartistes pourraient filtrer ce signal en attendant que RSI (2) se déplace en arrière au-dessous de son axe (50). De même, lorsqu'un titre se négocie au-dessus de sa SMA de 200 jours et que le RSI (2) se déplace au-dessous de 5, les chartistes peuvent filtrer ce signal en attendant que le RSI (2) passe au-dessus de 50. Cela signifierait que les prix ont effectivement fait une sorte de court - term tour. Le graphique ci-dessus montre Google avec RSI (2) signaux filtrés avec une croix de l'axe (50). Il y avait de bons signaux et de mauvais signaux. Notez que le signal de vente d'octobre n'est pas entré en vigueur parce que GOOG était au-dessus de la SMA de 200 jours au moment où RSI est passé en dessous de 50. Notez également que les écarts peuvent causer des ravages sur les métiers. Les écarts à la mi-juillet, à la mi-octobre et à la mi-janvier se sont produits pendant la saison des bénéfices. Conclusions La stratégie RSI (2) donne aux traders une chance de participer à une tendance continue. Connors déclare que les commerçants devraient acheter des pullbacks, pas des évasions. À l'inverse, les commerçants devraient vendre des rebonds de survente, pas supporter des pauses. Cette stratégie s'inscrit dans sa philosophie. Même si les tests de Connors039 montrent que les arrêts nuisent à la performance, il serait prudent pour les commerçants de développer une stratégie de sortie et de stop-loss pour tout système de trading. Les commerçants pourraient quitter longs quand les conditions deviennent overbought ou fixer un arrêt de fuite. De même, les commerçants pourraient quitter les courts métrages lorsque les conditions deviennent surévaluées. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système de négociation. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour une carte du SampP 500 avec RSI (2). Vous trouverez ci-dessous le code de l'Advanced Scan Workbench que les membres Extra peuvent copier et coller. RSI (2) Acheter Signal:
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